Detalhes - Dissertação do PROFMAT

Aluno: JULIANO SQUARSONE DI SIERVO

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos - Sorocaba - SP

Dissertação

Título
APLICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR NA SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO
Resumo
Nessa dissertação é mostrada a aplicabilidade da Teoria Moderna de Portfolio de Harry M. Markowitz, aliada a Pesquisa Operacional, na diversificação de ações em uma carteira de investimento, minimizando risco total do portfólio com um dado retorno esperado. Então, utiliza–se a Programação Linear para modelar a variância da carteira e o Método Simplex para determinar a carteira ótima. Em uma segunda etapa utiliza–se a Programação Quadrática para modelar a variância da carteira e implementa–se o modelo no software MATLAB. Diante desses resultados, discutem–se quais as vantagens e relevâncias desses resultados.
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