Detalhes - Dissertação do PROFMAT

Aluno: DENIS PEREIRA DIAS

UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos - Sorocaba - SP

Dissertação

Título
TEORIA DE MARKOWITZ E PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA FORMAÇÃO DE UMA CARTEIRA ÓTIMA DE INVESTIMENTOS
Resumo
O estudo apresentado nesta dissertação tem por objetivo a seleção de uma carteira ótima de investimentos. Para tanto, utilizamo-nos da literatura que versa sobre a Programação Linear, atrelada a Teoria Moderna de Portfólios de Markowitz para modelar e resolver dois problemas de programação linear que resultaram na composição de duas carteiras, considerando os perfis de investidores conservador e menos conservador. Para a modelagem dos problemas foi realizada uma análise técnica acerca dos ativos que foram selecionados previamente para a composição da carteira. A seleção dos ativos levou em consideração alguns parâmetros estatísticos, tais como média aritmética ponderada e coeficiente de correlação. Considerando que as previsões dos especialistas apontaram que o ano de 2018 seria favorável aos investimentos na Bolsa de Valores, os resultados obtidos neste trabalho concordaram com tal afirmação. Contudo, por tratar-se de uma análise técnica, concluí-se que os resultados apresentados não garante uma eficiência prática dos mesmos, no entanto, servem para orientar as atividades de investimentos.
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