Detalhes - Dissertação do PROFMAT

Aluno: MARIA LUCIA ABBOTT JACOB

UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba - PR

Dissertação

Título
ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RISCO DE INVESTIMENTOS NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Resumo
Analisamos o desempenho dos métodos de Mínima Variância de Markowitz e da Paridade de Risco em estratégias de gestão de risco de uma carteira de investimentos em ações de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O período de análise compreende os meses da crise econômica causada pela pandemia de COVID-19. Os resultados indicam melhor desempenho destas estratégias em comparação com a alocação uniforme do capital entre os ativos da carteira. Em especial, a Mínima Variância mostrou resultados significativos na redução do risco da carteira durante o mês mais afetado pela crise, março de 2020. Desenvolvemos a estrutura matemática dos métodos e propomos simplificações práticas visando sua aplicabilidade. A aplicação de gestão de carteiras na educação financeira, a nível de ensino médio, foi ilustrada por meio de exemplos de carteiras contendo dois ativos e utilizando funções quadráticas, matrizes e noções básicas de estatística.
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