Detalhes - Dissertação do PROFMAT

Aluno: FERNANDO NEY SABOIA GOMES

UFPR - Universidade Federal do Paraná - Curitiba - PR

Dissertação

Título
MODELAGEM DA FUNÇÃO DE MÍNIMA VARIÂNCIA DA TEORIA DE MARKOWITZ E RESOLUÇÃO ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO CONTÍNUA
Resumo
Este trabalho apresenta o desenvolvimento e aplicação, na Bolsa de Valores do Brasil (B3), da função de mínima variância presente na teoria de Markowitz. Esta função é uma ferramenta importante para a tomada de decisões em investimentos em renda variável. Ela determina uma carteira ótima de investimentos no sentido de estabelecer o percentual a ser investido em cada ativo em renda variável, de maneira que se tome o menor risco possível. Uma vez estabelecida a função de mínima variância, enunciaremos e demonstraremos algumas ferramentas da otimização contínua que garantem a existência e determinam as soluções ótimas do problema geral. Mais precisamente, o problema consiste em minimizar uma função quadrática sujeita a restrições de igualde e desigualdade.
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